Principiile măsurării riscului de credit – definirea riscului, legătura cu probabilitatea de nerambursare și pierderea potențială.

Abordări cantitative și calitative în evaluarea riscului – diferența dintre modelare statistică, expert judgment și metode hibride.

Surse de date și calitatea informațiilor pentru modelare – cerințe de granularitate, istoric, completitudine și verificări de coerență.

Probabilitatea de default (PD) – metode de estimare, calibrare și actualizare în funcție de ciclu economic.

Pierderea în caz de default (LGD) – factori determinanți, segmente, recuperări și efecte colaterale.

Expunerea la momentul defaultului (EAD) – definire, calcul și particularități pentru credite revolving sau linii neutilizate.

Formula generală EL = PD × LGD × EAD – interpretare și utilizări practice.

Rolul pierderii așteptate în provizionare și IFRS 9 – legătura între modele interne și raportarea contabilă.

Analiza sensibilității pierderii așteptate la variația parametrilor de risc.

Relația dintre EL și UL și distribuția pierderilor de portofoliu.

Varianța și corelațiile între debitori – rolul diversificării.

Legătura dintre pierderea neașteptată și cerințele de capital (Economic & Regulatory Capital).

Legătura dintre măsurarea riscului și prețul creditului (Risk-based pricing).

Utilizarea metricilor de risc în managementul portofoliului și stabilirea limitelor.

Rolul măsurării riscului în planificare, stres testing și evaluarea performanței modelelor.