Măsurarea Riscului – din seria Credit Risk & AI | În ritmul tău

În credit, diferența dintre „pare ok” și „e ok” se vede în cifre: PD, LGD, EAD, Expected Loss și Unexpected Loss. Cursul Riscul de credit și instrumente AI – Măsurare intră exact acolo unde se iau deciziile serioase: cum cuantifici riscul, cum îl legi de provizionare și capital și cum îl traduci în preț, limite și strategie de portofoliu.

Parcurgi pas cu pas trusa cantitativă a riscului de credit — de la datele care contează și calibrări, la volatilitate, corelații și capital economic/reglementat. Totul cu logică practică și exemple aplicate, astfel încât să înțelegi nu doar „formula”, ci și ce înseamnă în decizie.

Ce vei învăța la cursul Riscul de credit și instrumente AI – Măsurare:

• Să pui baza corect: ce înseamnă măsurarea riscului de credit și cum se leagă probabilitatea de default de pierderea potențială;
• Să lucrezi cu „cei 3 piloni” ai riscului: PD, LGD, EAD — estimare, calibrare, segmente și actualizare în timp;
• Să calculezi și să interpretezi Expected Loss (EL) și să înțelegi impactul în provizionare și IFRS 9;
• Să înțelegi Unexpected Loss (UL): distribuția pierderilor, volatilitate, corelații, diversificare și legătura cu capitalul;
• Să aplici tehnici de mitigare/transfer de risc (garanții, colaterale, securitizări) și să evaluezi eficiența reală (haircuts, ajustări LGD);
• Să optimizezi portofoliul: concentrare vs. diversificare, alocare de capital și decizii „capital-aware”;
• Să traduci măsurarea în business: risk-based pricing, limite, strategii și management de portofoliu;
• Să vezi cum măsurarea susține stres testing, planificare și evaluarea performanței modelelor interne.

Resurse utile și continuări recomandate

Aprofundează cu:
• Profilulul de Risc – din seria Credit Risk & AI
• De la risc identificat la risc gestionat – din seria Credit Risk & AI
• Afacerea din Spatele Riscului – din seria Credit Risk & AI
• Colaterale și Protecție – din seria Credit Risk & AI

Extinde cu:

• Credite problemă și instrumente AI

Pregătește-te pentru viitor cu:

• Generative AI în Companii
• Finanțe Next-Gen – Learning Path
• Risk Next-Gen– 3 Pași spre Viitor

Standarde & referințe:

• IFRS 9 – Financial Instruments
• EBA – European Banking Authority
• BCBS – Basel Committee