Riscul de credit și instrumente AI – Măsurare

Cursul Riscul de credit și instrumente AI – Măsurarese concentrează exclusiv pe măsurarea cantitativă a riscului, explicând pas cu pas cum se estimează parametrii de risc, cum se calculează pierderile așteptate și neașteptate și cum se realizează transferul și optimizarea riscului în portofoliu. Într-un mediu financiar din ce în ce mai complex, masurarea riscului de credit  oferă o perspectivă completă asupra modului în care riscul de credit este cuantificat, monitorizat și integrat în deciziile financiare.

Prin concepte teoretice solide și aplicații practice, participanții vor dobândi o înțelegere aprofundată a relației dintre risc, capital și decizie, atât din perspectivă internă, cât și reglementată.

Ce vei învăța la cursul Riscul de credit și instrumente AI – Măsurare :

• Să înțelegi fundamentele măsurării riscului de credit și legătura dintre probabilitatea de nerambursare și pierderea potențială;
• Să identifici și să calibrezi parametrii de risc – PD, LGD, EAD – și să le aplici în analiza portofoliilor de credit;
• Să calculezi pierderea așteptată (EL) și să interpretezi implicațiile acesteia în provizionare și raportarea IFRS 9;
• Să determini pierderea neașteptată (UL), să analizezi volatilitatea portofoliului și să corelezi rezultatele cu cerințele de capital economic și reglementat;
• Să aplici tehnici de transfer al riscului – garanții, colaterale, securitizări – și să evaluezi eficiența mitigării;
• Să analizezi corelațiile și diversificarea în portofolii complexe, în vederea optimizării expunerilor și a capitalului;
• Să integrezi măsurarea riscului în deciziile de business: prețuri bazate pe risc, limite, alocări de capital și strategii de portofoliu;
• Să înțelegi cum măsurarea riscului susține stres testingul, planificarea strategică și validarea modelelor interne.

Certificare: CorpQuants Training Center