Descriere
Strategia de risc e inutilă dacă rămâne în PowerPoint. Cursul Riscul de credit și instrumente AI – Operaționalizare îți arată cum transformi profilul de risc în lucruri concrete: limite, reguli, procese, escaladări și decizii care se aplică zilnic — de la portofoliu până la contrapartidă.
Înveți cum se construiesc „gardurile” care țin portofoliul sub control (limite pe industrie, geografie, produse, colaterale, entități), ce faci când sunt încălcate și cum aplici principii generale și specifice de creditare pentru finanțări cu risc diferit (levier, specializate, imobiliare, creanțe, automate). Totul cu exemple și studii de caz, ca să legi guvernanța de execuție, fără zone gri.
Ce vei învăța la cursul Riscul de credit și instrumente AI – Operaționalizare:
- Să vezi clar cum se „coboară” profilul de risc în organizație: de la strategie la reguli, procese și decizii măsurabile;
- Să folosești instrumente de cascadare a riscului pe produs, entitate și contrapartidă, fără să blochezi businessul;
- Să definești și să aplici tipologia de limite de risc (industrie, geografie, produse, colaterale, entități, clienți) și să înțelegi rolul fiecăreia;
- Să gestionezi încălcarea limitelor: mecanisme de control, escaladare, remediere și prevenție;
- Să aplici principii generale de creditare prudentă (prudență, transparență, surse reale de rambursare) pe cazuri concrete;
- Să recunoști finanțările „atipice” și să aplici reguli specifice pentru: levier, specializate, imobiliare, creanțe și finanțări automatizate;
- Să contribui la implementarea și monitorizarea profilului de risc cu bune practici și indicatori relevanți.
Curriculum (secțiuni și lecții)
Sectiunea 1: Limite de risc: „gardurile” care țin portofoliul sub control
“Gardurile” care țin portofoliul în control: cum le construiești, cum le monitorizezi și ce faci când sunt încălcate
- 1. De ce există limitele de risc: control, disciplină și echilibru în portofoliu
- 2. Tipuri de limite: cum alegi “gardurile” potrivite pentru business
- 3. Când se încalcă limitele: ce faci, cum escaladezi și cum repari
- 4. Limite pe industrie: concentrare, ciclicitate și semnale de alertă
- 5. Limite geografice: risc de țară/regiune și expuneri care se adună invizibil
- 6. Limite pe colaterale: cât valorează protecția, de fapt (haircuts & risc)
- 7. Limite pe produse: când produsul îți schimbă profilul de risc
- 8. Limite pe entități: grupuri, conexiuni și “contagiune” în portofoliu
- 9. Limite individuale: cum setezi expunerea pe client fără să blochezi creșterea
Sectiunea 2: Regulile de bază: principii generale de creditare prudentă
Regulile de bază care te feresc de “credite frumoase pe hârtie, rele în realitate”
- 1. Realitatea creditării: cu ce ne confruntăm zi de zi (și de ce apar problemele)
- 2. Principii generale: prudență, transparență și surse reale de rambursare
- 3. Exemplu practic: aplicăm principiile pe un caz concret
Sectiunea 3: Cazuri speciale: principii de creditare pentru finanțări “atipice”
Când nu mai ajung regulile generale: finanțări cu structură specială, risc special, monitorizare specială
- 1. Când ai nevoie de reguli speciale: semnalele că finanțarea e “alt film”
- 2. Finanțare de tip levier: risc mai mare, condiții mai stricte
- 3. Finanțare specializată: proiectul ca sursă de rambursare (și capcanele)
- 4. Finanțare imobiliară: LTV, cash-flow, piață și stres pe prețuri
- 5. Finanțarea creanțelor: cum evaluezi calitatea cash-ului viitor
- 6. Finanțare automată: reguli, scoruri și control la volum mare
Certificare: CorpQuants Training Center
