Stress Testing & Scenarii – Credit + P&L + Capital (Atelier End-to-End)

CQTC

în

Machine Learning & AI, Matematică aplicată în risc, Risc management, Traseu de învățare

Last updated:

aprilie 28, 2026

Scenariile sunt limbajul prin care o organizație își testează reziliența. Dar un stress test bun nu este doar “o severitate” — este un flux complet: design → transmisie în parametri → impact în Expected Loss (EL)/P&L/capital → interpretare → decizii.

Acest curs este un atelier end-to-end în care construiești un “scenario book” coerent și un “decision pack” gata de discuție executivă.

Ce vei învăța la cursul Stress Testing & Scenarii:

Să construiești scenarii coerente: baseline / adverse / severe + poveste + timing;
Să “traduci” scenariile în Probability of Default (PD)/Loss Given Default (LGD)/Exposure at Default (EAD) cu verificari coerente (sanity checks) credibile;
Să calculezi impactul în Expected Loss (EL), P&L punte (bridge) și un capital lens (perspectiva capitalului) pragmatic;
Să identifici hot spots (segmente vulnerabile, concentrare) și acțiuni de management;
Să livrezi un reporting pack (1-pagina + dashboard + limitări & incertitudini).

Curriculum (secțiuni și lecții)

Secțiunea 1 – Fundamente: de ce stres, ce tip de stres

Stabilim fundamentele: ce este un stress test și ce diferențiază un exercițiu util de unul formal.

1. Sensitivitate vs scenarii: când folosești fiecare
2. Idiosincratic vs sistemic; baseline vs adverse vs severe
3. Orizont, severitate, coerență narativă (scenariul ca “poveste”)
4. “Transmission map”: cum ajunge scenariul în portofoliu

Secțiunea 2 – Design de scenariu: macro/sector și ipoteze

Construim scenariile: variabile, severitate, lags, coerență și documentare (scenario book).

1. Variabile macro relevante (Gross Domestic Product (GDP), rate, FX, inflație, șomaj)
2. Ajustări sectoriale (Sector overlays): cum definești șocuri pe industrii
3. Timing & decalaje(lags): întârzieri realiste în efecte
4. Date pentru scenarii: surse, calitate, constrângeri
5. Scenario book (caiet de scenarii): documentarea ipotezelor (template)

Secțiunea 3 – Transmisie în parametri de credit (PD/LGD/EAD)

Traducem scenariul în parametri de risc, cu abordări pragmatice și verificări de bun-simț.

1. Probability of Default (PD) sub stres: abordări (rating migration, multipliers, satellite)
2. Loss Given Default (LGD) sub stres: colateral, haircuts, timpul de recuperare (recovery timing)
3. Exposure at Default (EAD) sub stres: utilizare linii, trageri (drawdowns), Cash Conversion Factor (CCF) logic
4. Granularitate: client vs segment vs portofoliu (trade-offs)
5. Validare rapidă: sanity checks pentru parametri în stres

Secțiunea 4 – Impact: EL, P&L bridge, capital lens

Calculăm impactul și îl descompunem pe driveri, astfel încât mesajul să fie clar pentru decizie.