1.1. Sensitivitate vs scenarii: când folosești fiecare

1.2. Idiosincratic vs sistemic; baseline vs adverse vs severe

1.3. Orizont, severitate, coerență narativă (scenariul ca “poveste”)

1.4. “Transmission map”: cum ajunge scenariul în portofoliu

2.1. Variabile macro relevante (Gross Domestic Product (GDP), rate, FX, inflație, șomaj)

2.2. Ajustări sectoriale (Sector overlays): cum definești șocuri pe industrii

2.3. Timing & decalaje(lags): întârzieri realiste în efecte

2.4. Date pentru scenarii: surse, calitate, constrângeri

2.5. Scenario book (caiet de scenarii): documentarea ipotezelor (template)

3.1. Probability of Default (PD) sub stres: abordări (rating migration, multipliers, satellite)

3.2 Loss Given Default (LGD) sub stres: colateral, haircuts, timpul de recuperare (recovery timing)

3.3 Exposure at Default (EAD) sub stres: utilizare linii, trageri (drawdowns), Cash Conversion Factor (CCF) logic

3.4. Granularitate: client vs segment vs portofoliu (trade-offs)

3.5. Validare rapidă: sanity checks pentru parametri în stres

4.1. Expected Loss: calc, decompoziție, driveri

4.2. P&L bridge: din venituri → costuri → provizioane → net impact

4.3. Capital lens: interpretare de tip RWA / buffer / appetite (pragmatic)

4.4. Senzitivităti: care driver schimbă cel mai mult rezultatul

5.1. Segmentare pentru stres: industrie, mărime, rating, produs

5.2. Concentrare & “single names”: identificare vulnerabilități

5.3. Heatmap & top drivers: cum spui povestea în 1 slide

5.4. Acțiuni de management: limite, pricing, metode de control prin underwriting