Riscul de credit și instrumente AI – Profilul de risc

Cursul Riscul de credit și instrumente AI – Profilul de risc prezintă pas cu pas cum se definește și se formalizează profilul de risc, cum se stabilesc obiective și toleranțe, cum se evaluează capacitatea de acoperire a riscurilor (capital, lichiditate, profitabilitate economică) și cum se utilizează testele de stres pentru a valida reziliența deciziilor. Într-un cadru financiar în care deciziile trebuie să echilibreze creșterea cu prudența, Riscul de credit – Profilul de risc clarifică modul în care apetitul la risc, materialitatea și strategia de risc se traduc într-un profil coerent, măsurabil și guvernat eficient.

Conceptele teoretice sunt ancorate în exemple practice și instrumente utilizate curent în organizații, pentru a transforma profilul de risc într-un mecanism operațional, aliniat strategiei și guvernanței.

Ce vei învăța la cursul Riscul de credit și instrumente AI – Profilul de risc :

• Să înțelegi apetitul la risc, materialitatea riscurilor și strategia de risc ca elemente centrale ale profilului de risc;
• Să definești și să formalizezi profilul de risc (obiective, limite, toleranțe), inclusiv relația cu indicatorii cheie de risc (KRI) și țintele de business;
• Să evaluezi capacitatea de acoperire a riscurilor prin capital, lichiditate și profitabilitate economică și să o corelezi cu apetitul la risc;
• Să aplici teste de stres pentru a valida robustezza profilului de risc și alinierea la strategie;
• Să explici tipurile de risc relevante pentru credit și criteriile de materialitate/imaterialitate în deciziile de management;
• Să contribui la dezvoltarea sau actualizarea strategiilor de risc și la operaționalizarea lor în procese și rapoarte.

Certificare: CorpQuants Training Center