Interest Rate Risk on The Banking Book

de

în

Last updated:

martie 19, 2026

🚀 Un parcurs pragmatic prin IRRBB, cu accent pe cum măsori și cum gestionezi riscul de rată în banking book: de la introducere și reglementări, la curbe de randament, EVE/NII, GAP/EaR/VaR, limite/hedging și, în final, aplicarea șocurilor și interpretarea impactului.

Obiectivul: să poți explica clar în ALCO/comitete “de ce acesta e riscul”, “de ce aici e limita” și “ce facem când se schimbă curba”.

🏦 IRRBB & ALM
📜 Reglementări
🧮 Curbe & discount
📉 EVE
💶 NII
📏 GAP • EaR • VaR
🧱 Limite & toleranțe
🪝 Hedging
⚡ Șocuri & stress

⚠️ Important
Cursul este orientat pe interpretare și decizie, nu pe memorare: vei învăța să legi măsurarea (EVE/NII/GAP) de limite, pârghii și decizii ALCO.

✨ Ce câștigi concret după curs

🧠Înțelegi “mecanica” IRRBB — de ce aceeași mișcare a ratelor poate afecta diferit EVE și NII (orizont lung vs scurt).
🧮Stăpânești instrumentele de măsurare — curbe, bucketizare, GAP/EaR/VaR și logica interpretării.
🧱Știi să operationalizezi — limite cu warning/breach, ownership, contribuții și pârghii standard (ALCO-ready).
🪝Poți construi o strategie de hedging — când ajustezi structural din bilanț și când folosești instrumente, cu atenție la basis/over-hedge.
⚡Interpretezi corect șocurile — paralel vs non-paralel, impact și trade-off EVE vs NII, cu mesaj clar pentru comitete.

✅ Cum folosești platforma CQTC
Lecțiile sunt gândite ca “bibliotecă de lucru”: revii la ele când trebuie să explici impactul unui șoc, să setezi o limită sau să justifici un plan de hedging în ALCO.

📌 Structură & ritm

3 secțiuni, lecții ample (curs) + quiz-uri scurte (verificare). Parcurgere recomandată: lecție → quiz.

🎓 Cui se adresează

📊ALM / Treasury / Market Risk / IRRBB
🏦Finance / FP&A / Controlling (bănci)
🧩Risk & Analytics (care trebuie să explice în comitete)

⚠️ Notă importantă
Dacă vrei doar definiții, nu e cursul potrivit. Dacă vrei să poți spune clar: “care e expunerea”, “care e impactul”, “ce limită pun”, “ce fac când se schimbă curba” — aici e traseul.

🧩 Curriculum (secțiuni și lecții)

Mai jos ai structura exactă a cursului (lecții + quiz-uri). Recomandare: urmează ordinea 1 → 2 → 3.

✅ Recomandare de parcurgere
Dacă ești hands-on: fă quiz-ul imediat după lecție. Dacă ești în rol de decizie: revino la lecții când ai nevoie să explici impactul sau să argumentezi o limită/strategie în ALCO.

📌 Resurse utile și continuări recomandate

Pentru cine vrea să aprofundeze (standardele + un traseu aplicat).

🚀

Continuare recomandată:

a) Riscul de credit și instrumente AI – Măsurare — completează foarte bine IRRBB prin cealaltă zonă majoră de risc bancar: riscul de credit.

b) Analiză financiară și instrumente AI – Nivel începător — te ajută să înțelegi mai bine bilanțul, cashflow-ul, semnalele financiare și logica economică din spatele sensibilității la dobândă.

c) AI în Finanțe și Risc – 3 Pași spre Viitor — util dacă vrei să mergi mai departe spre analiză accelerată, sinteza scenariilor și pregătirea mai rapidă a materialelor pentru management și comitete.
🏛️

Standarde & referințe:

BIS – Bank for International Settlements

EBA – European Banking Authority