Riscul de credit si instrumente AI – Afacere și Risc

admin_TIM

în

Machine Learning & AI, Risc management

Last updated:

ianuarie 28, 2026

Când crești agresiv, portofoliul „vorbește” mai târziu — prin costul riscului, default-uri și capital consumat. Cursul Riscul de credit și instrumente AI – Afacere și Risc te ajută să pui ordinea corectă: ținte comerciale + disciplină de risc + guvernanță + date, astfel încât creșterea să fie sustenabilă, nu scumpă.

Înveți cum arată, în practică, un parteneriat Business–Risk care funcționează: ce KPI-uri măsori împreună, cum citești eficiența de capital (RAROC, RWA Efficiency), cum detectezi devierile din timp și cum folosești AI & analytics ca „radar” pentru portofolii în creștere. Rezultatul: decizii mai curate, fricțiune mai mică și performanță mai bună pe termen lung.

Ce vei învăța la cursul Riscul de credit și instrumente AI – Afacere și Risc:

Să vezi legătura directă dintre targeturi și calitatea portofoliului și să calibrezi creșterea fără să compromiți standardele;
Să analizezi activele prin prisma riscului și a capitalului: costul riscului, RAROC, RWA Efficiency și impact în profitabilitate;
Să construiești un parteneriat Business–Risk care livrează: obiective comune, reguli clare și guvernanță care reduce „ping-pong-ul”;
Să măsori corect performanța: KPI-uri conjuncți, dashboard-uri integrate și raportare care ajută decizia (nu doar „bifează”);
Să întărești cultura riscului: comportamente, responsabilitate decizională și disciplină care se vede în rezultate;
Să folosești AI & analytics pentru semnale timpurii, calibrarea politicilor/scorurilor și monitorizarea targeturilor cu alertare la deviații.

Curriculum (secțiuni și lecții)

Secțiunea 1: Ținte & risc: cum crești fără să strici portofoliul

Înțelegi cum “targeturile” pot strica portofoliul dacă nu sunt calibrate corect

1. Volum vs. risc: cum influențează vânzările calitatea portofoliului
2. Ținte agresive, standarde slabe: cum se modifică apetitul la risc fără să-ți dai seama
3. Aliniere Business–Risk: mecanisme care țin creșterea sub control

Secțiunea 2: Activele prin ochii riscului: eficiență de capital și randament

Vezi bilanțul prin ochii riscului și ai eficienței de capital

1. Activele prin prisma riscului: ce “cântărește” mai greu în portofoliu
2. RAROC & RWA Efficiency: cât câștigi, de fapt, după ce plătești riscul

Secțiunea 3: Business + Risk ca echipă: parteneriat pentru creștere sustenabilă

Nu e conflict, e parteneriat: cum crești sustenabil fără să “forțezi” riscul

1. Creștere cu frână inteligentă: cum echilibrezi profitul cu limitele de risc
2. Simulare practică: trade-offs Business vs. Risk (decizii cu constrângeri de capital)

Secțiunea 4: Măsori împreună: KPI-uri și dashboard-uri integrate

Măsori la comun: performanță comercială + risc, în același tablou.

1. KPI-uri care contează: indicatori conjuncți Business–Risk
2. Dashboard-uri integrate: cum vezi din timp deviațiile (nu după ce doare)

Secțiunea 5: Cultură & guvernanță: disciplina din spatele deciziilor bune

Cum valorile și comportamentele organizaționale influențează calitatea deciziilor de credit.

1. Cultura riscului: cum se vede în decizii și în calitatea portofoliului
2. Guvernanță Business–Risk: modele care reduc fricțiunea și cresc disciplina

Secțiunea 6: AI & analytics: radar de risc pentru portofolii în creștere

AI ca “radar”: detectează devierile devreme și te ajută să calibrezi politicile

1. Predictive analytics: semnale timpurii de risc în portofolii în creștere
2. Machine Learning în politici & scoruri: calibrare mai bună, decizii mai curate
3. AI ca partener strategic: monitorizare targeturi și alertare la deviații de risc

Certificare: CorpQuants Training Center

Durată și efort recomandat

Durata cursului: ~6 săptămâni (la 3h/săpt.)

Ore live (predare): 18 ore

Ore de studiu / cursant (recomandat): 36–43 ore