Interest Rate Risk on The Banking Book

Interest Rate Risk on The Banking Book

1.100,00 lei

Descriere

📈 IRRBB — De la concept la control: EVE, NII, limite & stress

🚀 Un parcurs pragmatic prin IRRBB, cu accent pe cum măsori și cum gestionezi riscul de rată în banking book: de la introducere și reglementări, la curbe de randament, EVE/NII, GAP/EaR/VaR, limite/hedging și, în final, aplicarea șocurilor și interpretarea impactului.

Obiectivul: să poți explica clar în ALCO/comitete “de ce acesta e riscul”, “de ce aici e limita” și “ce facem când se schimbă curba”.

🏦 IRRBB & ALM 📜 Reglementări 🧮 Curbe & discount 📉 EVE 💶 NII 📏 GAP • EaR • VaR 🧱 Limite & toleranțe 🪝 Hedging ⚡ Șocuri & stress
⚠️ Important
Cursul este orientat pe interpretare și decizie, nu pe memorare: vei învăța să legi măsurarea (EVE/NII/GAP) de limite, pârghii și decizii ALCO.

📌 Acest curs este oferit de IBR (componenta live / sesiuni de training).

✅ Pe platforma CorpQuants Training Center (CQTC) găsești materialele, testele și explicațiile suplimentare, organizate pe secțiuni și lecții pentru parcurgere ușoară.

💡 Recomandare: parcurge lecția (~68 min) → apoi quiz-ul (18 min). Fixezi conceptele exact unde contează: în interpretare și decizie.

✨ Ce câștigi concret după curs

  • 🧠 Înțelegi “mecanica” IRRBB — de ce aceeași mișcare a ratelor poate afecta diferit EVE și NII (orizont lung vs scurt).
  • 🧮 Stăpânești instrumentele de măsurare — curbe, bucketizare, GAP/EaR/VaR și logica interpretării.
  • 🧱 Știi să operationalizezi — limite cu warning/breach, ownership, contribuții și pârghii standard (ALCO-ready).
  • 🪝 Poți construi o strategie de hedging — când ajustezi structural din bilanț și când folosești instrumente, cu atenție la basis/over-hedge.
  • ⚡Interpretezi corect șocurile — paralel vs non-paralel, impact și trade-off EVE vs NII, cu mesaj clar pentru comitete.
✅ Cum folosești platforma CQTC
Lecțiile sunt gândite ca “bibliotecă de lucru”: revii la ele când trebuie să explici impactul unui șoc, să setezi o limită sau să justifici un plan de hedging în ALCO.

📌 Structură & ritm

3 secțiuni, lecții ample (curs) + quiz-uri scurte (verificare). Parcurgere recomandată: lecție → quiz.

🎓 Cui se adresează

  • 📊 ALM / Treasury / Market Risk / IRRBB
  • 🏦 Finance / FP&A / Controlling (bănci)
  • 🧩 Risk & Analytics (care trebuie să explice în comitete)
⚠️ Notă importantă
Dacă vrei doar definiții, nu e cursul potrivit. Dacă vrei să poți spune clar: “care e expunerea”, “care e impactul”, “ce limită pun”, “ce fac când se schimbă curba” — aici e traseul.

🧩 Curriculum (secțiuni și lecții )

Mai jos ai structura exactă a cursului (lecții + quiz-uri). Recomandare: urmează ordinea 1 → 2 → 3.

✅ Recomandare de parcurgere
Dacă ești hands-on: fă quiz-ul imediat după lecție. Dacă ești în rol de decizie: revino la lecții când ai nevoie să explici impactul sau să argumentezi o limită/strategie în ALCO.

📌 Resurse utile și continuări recomandate

Pentru cine vrea să aprofundeze (standardele + un traseu aplicat).