KPI-uri care contează: indicatori conjuncți Business–Risk
Secțiunea 4 · Lecția 1 — KPI-uri care contează: indicatori conjuncți Business–Risk
Un portofoliu nu se strică pentru că “n-ai avut KPI-uri”. Se strică pentru că ai avut KPI-uri greșite.
KPI-uri care împing echipa să optimizeze volumul, nu calitatea. KPI-uri care “arată bine” în trimestru, dar adună risc în coadă (tail) și îl livrează ca surpriză mai târziu.
În lecția asta construim un tablou comun Business–Risk: indicatori care pot fi urmăriți împreună, fără război, astfel încât creșterea să fie predictibilă. Vei învăța diferența dintre KPI-uri “lagging” (care confirmă durerea) și “leading” (care o previn), cum alegi 10–14 KPI-uri care chiar conduc comportamentul, și cum le pui într-un dashboard
simplu, repetabil, “executive-ready”.
0) De ce KPI-urile sunt “volanul”: măsori → optimizezi → repeți
KPI-urile sunt mai mult decât rapoarte. Ele sunt un sistem de feedback.
Ce pui în scoreboard devine realitatea operațională: oamenii învață să “joace” indicatorul, bonusul se aliniază cu indicatorul, presiunea managementului se aliniază cu indicatorul.
De aceea, dacă un KPI e prost, el nu rămâne un număr. El devine un comportament.
Un scoreboard bun nu e cel mai complet. Este cel care produce două rezultate:
(1) te avertizează devreme când portofoliul își schimbă forma,
(2) face clar ce decizie trebuie luată (tightening, rebalansare, limite, escaladare).
KPI-urile nu descriu doar portofoliul. KPI-urile creează portofoliul, prin comportamentul pe care îl recompensează.
1) Material (schemă) — “Ținte de originare”: ce urmărești, de fapt, când spui “creștere”
Ca să definim KPI-uri bune, trebuie să înțelegem întâi ce înseamnă “ținte”.
În multe echipe, țintele sunt doar volum și venit. Dar în realitate, forța de vânzare poate fi măsurată pe mai multe axe:
volum, venit, capital ajustat la risc, rentabilitatea capitalului, număr de clienți, venit/client.
Când adaugi și riscul, țintele devin și mai interesante: “creștem, dar cu ce mix? cu ce capital? cu ce pierdere potențială?”
2) Definiția “mizei” (de ce măsurăm riscul): pierdere așteptată + neașteptată, provizioane + capital
Riscul de credit nu e o idee abstractă. E o pierdere potențială, în două forme:
una “așteptată” (pe care o acoperi prin provizioane, pricing, management) și una “neașteptată” (pe care o acoperi prin capital).
De aceea, când pui KPI-uri, nu măsori doar “cât am dat”, ci și cât ar putea costa.
KPI-urile corecte sunt cele care conectează “origination” cu “provizioane și capital”. Altfel, crești în orb.
3) KPI “lagging” vs KPI “leading”: diferența dintre a vedea durerea și a o preveni
KPI-urile “lagging” sunt rezultatele finale: NPL, default rate, loss rate, provizioane, write-offs.
Ele sunt importante, dar au o problemă: vin târziu. Când NPL a crescut, drift-ul s-a întâmplat deja.
KPI-urile “leading” sunt semnalele timpurii: mixul de rating/PD, excepțiile, drift de structură (tenor/covenants), concentrarea, indicatori de early warning (downgrades,DPD incipient), capital intensity, vintage early stress.
Leading KPI-urile sunt cele care te ajută să apeși frâna în AMBER, nu în RED.
🧩 Exemple rapide (lagging vs leading) — pe aceeași temă
Calitate portofoliu
- Lagging: NPL / default rate pe portofoliu
- Leading: % origination în benzi slabe, downgrades în primele 3–6 luni, DPD 1–30
Disciplină de underwriting
- Lagging: pierderi peste așteptări
- Leading: excepții (număr/volum) + tipuri de excepții + trend
Capital & eficiență
- Lagging: capital consumption “după fact”
- Leading: RWA density / RAROC proxy pe origination nouă
Lagging KPI-urile sunt diagnosticul. Leading KPI-urile sunt prevenția.
4) “KPI conjuncți” Business–Risk: indicatori care nu pot fi trișați ușor
KPI conjuncți înseamnă indicatori care obligă la echilibru:
dacă optimizezi business-ul “prea agresiv”, indicatorul te penalizează prin componenta de risc/capital.
Dacă optimizezi risk-ul “prea conservator”, indicatorul te penalizează prin componenta de creștere/venit.
Exemple clasice de KPI conjuncți:
– RAROC / RAROC proxy pe origination nouă (profit ajustat / capital),
– RWA efficiency (venit / RWA),
– Quality-of-growth index (volum × calitate × disciplină),
– Approval rate + PD mix (nu doar “cât aprob”, ci ce calitate aprob).
✅ “Setul de 12 KPI conjuncți” (MVP) — scoreboard comun
A) Creștere (dar cu formă)
- Origination volum (total + pe segmente)
- Origination venit (marjă / venit net)
- # clienți noi + venit/client (evită “volum fără valoare”)
B) Calitate (leading)
- PD mix / rating mix pe origination (share în tail + trend)
- Excepții (număr/volum + top tipuri)
- Structură (tenor mediu + % peste bandă; covenants minime / waivers)
C) Concentrare & portofoliu
- Concentrare industrie (Top 1/Top 3) + prag AMBER/RED
- Single-name / grup (expunere netă) + prag AMBER/RED
D) Capital & risc ajustat
- RWA density / capital intensity pe origination nouă
- RAROC proxy pe segmente (profit ajustat / capital usage proxy)
- Vintage early stress (downgrade/DPD 1–30 în primele 3–6 luni)
5) Cum alegi KPI-uri “care conduc comportament”: 5 reguli de aur
KPI-urile eșuează de obicei din 3 motive: sunt prea multe, sunt neclare, sau nu au acțiune asociată.
Regula: un KPI este bun doar dacă produce o decizie.
⭐ 5 reguli de aur (scurte, dar tari)
- Definiție unică: aceeași formulă, aceeași sursă, același cut-off. Fără “două adevăruri”.
- Ownership clar: fiecare KPI are owner (Business/Risk/Data) și frecvență (lunar/trimestrial).
- Praguri AMBER/RED: KPI fără prag = KPI fără frână. Pragul e locul unde începe acțiunea.
- Acțiune standard: la AMBER discuți; la RED ajustezi (pricing/structură/mix/limite).
- Rezistent la gaming: un KPI conjuncți reduce “trișatul”: nu poți crește doar volumul fără să ți se vadă calitatea/capitalul.
KPI bun = definire + praguri + acțiune. Dacă lipsește una, ai doar “statistică”.
6) Dashboard comun: cum arată “o pagină” care chiar ajută managementul
O pagină bună de dashboard nu încearcă să fie completă. Încearcă să fie utilă.
Util înseamnă: la finalul paginii, știi:
(1) ce e verde, (2) ce intră în amber, (3) ce e în red, (4) ce faci.
📊 Template: Dashboard Business–Risk (o pagină, executabil)
– Origination volum (MTD/QTD/YTD): ___ | Trend: ___ | Status: GREEN/AMBER/RED
– Origination venit / marjă: ___ | Trend: ___ | Status: ___
– # clienți noi + venit/client: ___ | Trend: ___ | Status: ___
B) Quality (leading)
– PD/rating mix (tail share): ___ | Prag AMBER: ___ | Prag RED: ___ | Status: ___
– Excepții (nr/volum + top 3 tipuri): ___ | Status: ___
– Structură: tenor mediu + % peste bandă / covenants: ___ | Status: ___
C) Concentration
– Top 1/Top 3 industrie: ___ | AMBER/RED: ___/___ | Status: ___
– Single-name / grup: ___ | AMBER/RED: ___/___ | Status: ___
D) Capital & Risk-adjusted
– RWA density / capital intensity (origination nouă): ___ | Status: ___
– RAROC proxy (segmente): ___ | Status: ___
– Vintage early stress (downgrade/DPD 1–30): ___ | Status: ___
E) Top 3 deviații + Top 3 acțiuni (owner + deadline)
1) Deviatie: ____ | Actiune: ____ | Owner: ____ | Deadline: ____
2) …
3) …
Dacă dashboard-ul nu are o secțiune “Top 3 acțiuni”, el nu conduce. Doar informează.
7) Ladder KPI (AMBER/RED): transformi numerele în reacții standard
Ca să nu reinventezi decizia lunar, atașezi fiecărui KPI o reacție standard.
Astfel, discuția nu mai e emoțională (“ne blocați”), ci procedurală (“suntem în AMBER, activăm planul”).
🪜 Ladder KPI (exemplu complet) — pentru 4 KPI-uri cheie
– GREEN: sub AMBER
– AMBER: tightening selectiv + limitare excepții + rebalansare mix (2 săpt review)
– RED: stop/limitare selectivă pe sub-segmente + escaladare comitet + plan remediere
KPI 2: Excepții (nr/volum)
– GREEN: normal
– AMBER: aprobare excepții doar cu compensații (pricing/structură) + review săptămânal
– RED: freeze pe anumite tipuri + buget strict + audit rapid al cauzelor
KPI 3: Concentrare industrie Top 3
– GREEN: normal
– AMBER: pricing premium + shift pipeline + limitare volum nou în industrie
– RED: stop temporar (cu excepții aprobate special) + reducere expuneri / rebalansare
KPI 4: RWA density / capital intensity
– GREEN: eficiență bună
– AMBER: RAROC lens pe segmente + ajustare pricing/structură
– RED: reset targeturi (nu mai împingi volum capital heavy) + mix reset
8) 🤖 Prompt GPT + 📌 Copy/Paste: “Executive output” din dashboard (3 concluzii, nu 30)
Exact ca în lecțiile anterioare: managementul vrea sinteză, nu dump.
Mai jos ai prompt-uri care forțează ieșirea “executive”, plus un format copy/paste pentru minute.
Te rog:
1) Identifică top 3 deviații relevante (nu mai mult).
2) Explică impactul pe risc/profit/capital în 1–2 fraze fiecare.
3) Propune top 3 acțiuni (pricing/structură/mix/limite) cu owner + deadline.
4) Spune ce KPI-uri trebuie urmărite în următoarele 2 săptămâni.
Reguli: nu inventa cifre, nu adăuga KPI-uri noi. Max 12 bullet-uri.”
1) __________________________ (KPI: ____ | Status: ____ | Trend: ____)
2) __________________________
3) __________________________
Top 3 decizii/acțiuni:
1) __________________________ | Owner: ____ | Deadline: ____
2) __________________________ | Owner: ____ | Deadline: ____
3) __________________________ | Owner: ____ | Deadline: ____
KPI follow-up (2 săptămâni):
– __________________________
– __________________________
– __________________________
9) Exercițiu: construiește scoreboard-ul pentru un portofoliu în creștere (MVP)
Exercițiul te pune direct în rolul “owner de scoreboard”.
Alegi 12 KPI, pui praguri AMBER/RED pentru 4 dintre ele, și definești reacții standard.
La final, trebuie să poți produce o sinteză în 10 bullet-uri.
🧪 Exercițiu (template complet) — 35–55 min
A) Growth (3 KPI): ______________________
B) Quality leading (3 KPI): ______________
C) Concentration (2 KPI): _______________
D) Capital & risk-adjusted (3 KPI): ______
E) 1 KPI “custom” (specific portofoliului): ___PAS 2 — Definește praguri AMBER/RED pentru 4 KPI:
– KPI: __________ | AMBER: ___ | RED: ___
– KPI: __________ | AMBER: ___ | RED: ___
– KPI: __________ | AMBER: ___ | RED: ___
– KPI: __________ | AMBER: ___ | RED: ___
PAS 3 — Ladder (acțiuni standard) pentru cele 4 KPI:
– KPI 1 (AMBER/RED): ____________________
– KPI 2 (AMBER/RED): ____________________
– KPI 3 (AMBER/RED): ____________________
– KPI 4 (AMBER/RED): ____________________
PAS 4 — Executive output (max 10 bullet-uri):
– Top 3 deviații:
1) __________ 2) __________ 3) __________
– Top 3 acțiuni:
1) __________ 2) __________ 3) __________
Vezi răspuns orientativ (cum arată “curat”)
Un răspuns bun păstrează scoreboard-ul mic, are praguri clare pentru KPI-urile sensibile (tail, excepții, concentrare, capital intensity) și are reacții executabile.
Executive output se concentrează pe 3 deviații, nu pe toate.
Scoreboard-ul nu e despre a arăta cât știi. E despre a controla ce se întâmplă luna următoare.
10) Mini-quiz (consolidare) — răspunsurile sunt ascunse
Țintă: 18–28 minute.
Vezi răspuns
Vezi răspuns
Vezi răspuns
Vezi răspuns
Vezi răspuns
11) Checklist de final (output-ul lecției)
- Știu diferența dintre KPI lagging și leading și de ce leading sunt critice pentru AMBER.
- Pot defini un set MVP de 12 KPI conjuncți Business–Risk.
- Pot crea un dashboard “o pagină” cu status GREEN/AMBER/RED și trend.
- Pot atașa ladder de acțiuni la KPI-uri cheie (tail, excepții, concentrare, capital intensity).
- Pot folosi AI pentru rezumat executiv și action tracker, fără inventare de cifre.
Recap rapid (de ținut minte)
KPI-urile sunt volanul: ceea ce măsori devine comportament.
Ca să crești fără să strici portofoliul, ai nevoie de KPI-uri conjuncți Business–Risk:
growth + calitate + concentrare + capital. Lagging KPI-urile confirmă, leading KPI-urile previn.
Un scoreboard bun e mic (12 KPI), are praguri AMBER/RED și un ladder clar de acțiuni.
🟢 GREEN
🟡 AMBER
🔴 RED
📈 Leading
🏦 Capital
Să ai 30 KPI-uri și zero decizii. Un dashboard fără “Top 3 acțiuni” devine doar un poster.