Introduce conceptele de bază privind modelarea riscului prin prisma teoriei probabilităților. Explică modul în care un spațiu de probabilitate poate fi utilizat pentru a descrie evenimente riscante și incertitudinea asociată acestora.

Explorează distribuțiile de probabilitate și rolul lor în descrierea proceselor economice și financiare. Evidențiază legătura dintre modele teoretice și comportamentele empirice ale datelor din piață.

Detaliază modul în care riscul de credit este cuantificat la nivel agregat, prin utilizarea parametrilor de risc precum PD, LGD și EAD. Se discută dependențele, corelațiile și efectele de diversificare.

Analizează criteriile prin care se evaluează acuratețea și robustețea modelelor de risc. Include concepte precum discriminare, calibrare, stabilitate și validare continuă a performanței predictive.