Matematică aplicată și machine learning în managementul riscului

Cursul Matematică aplicată și machine learning în managementul riscului face parte din categoria programelor introductive și oferă o bază conceptuală riguroasă asupra principiilor matematice care stau la baza modelării riscului asude credit. Într-o lume financiară tot mai complexă, înțelegerea matematicii riscului devine un instrument esențial pentru luarea deciziilor bazate pe date și pentru construirea unor modele de risc solide și transparente.

Participanții vor explora pas cu pas conceptele de spațiu de probabilitate, variabile aleatoare, distribuții, pierdere așteptată și pierdere neașteptată, învățând cum aceste noțiuni se traduc în calcule concrete de provizioane, capital și estimare a probabilităților de nerambursare.
Prin îmbinarea teoriei cu aplicații practice, cursul oferă o perspectivă clară asupra modului în care modelele matematice fundamentează deciziile de risc și calibrările modelelor de rating.

Ce vei învăța la cursul Matematică aplicată și machine learning în managementul riscului :

• Să înțelegi structura matematică a riscului prin concepte precum spațiu de probabilitate și variabile aleatoare;
• Să interpretezi și să aplici distribuțiile de probabilitate în modelarea proceselor economice și financiare;
• Să cuantifici pierderea așteptată și pierderea neașteptată și să le corelezi cu provizioanele și capitalul economic;
• Să utilizezi modele de regresie logistică și verosimilitate maximă pentru estimarea riscului de nerambursare la nivel individual;
• Să înțelegi calibrarea modelelor de rating și ajustarea tendinței centrale pentru estimarea corectă a riscului;
• Să explici modificările din distribuția ratingurilor și implicațiile lor asupra probabilităților de default (PD);
• Să aplici principiile matematice și statistice în evaluarea performanței modelelor prin indicatori de discriminare și calibrare.

Certificare: CorpQuants Training Center