Matematică aplicată în evaluarea riscului de credit

Programul face parte din categoria cursurilor introductive în domeniul riscului.

Conținutul se concentrează pe definirea și explicarea conceptelor matematice utilizate în modelarea și gestionarea riscului de credit.

Sunt propuse spre studiu mai multe subiecte ce se refera la modelarea matematica a riscului de credit, modalarea proceselor, modelarea riscului de credit la nivel de portofoliu si individual, performanta modelelor.

In acest context se studiaza definitia riscului, informatiile utilizate in modelare, spatiu de probabilitate, variabile aleatoare, rolul masurabilitatii, notiunea de distributie, media unei variabile aleatoare, pierderea asteptata si calculul de provizioane, quantila unei variabile aleatoare, pierderea neasteptata si calcul de capital, probabilitatea de nerambursare, probabilitatea conditionata, regresia logistica, metoda verosimilitatii maxime,

Conceptele teoretice sunt însoțite de exemple practice.

Obiectiv

După finalizarea programului, veți fi capabil:

• Să înțelegeți calibrarea unui model de rating
• Să ajustați tendința centrală a unui model de rating
• Să estimați nivelul relevant de risc pentru fiecare model de rating
• Să explicați modificările în distribuția ratingurilor legate de procesul de calibrare
• Să estimați probabilitățile de default (neplată) legate de fiecare clasă de rating