Matematică aplicată și machine learning în managementul riscului | Online+Live

Într-o lume financiară tot mai complexă, matematica riscului nu mai e „pentru specialiști” — e instrumentul care te ajută să înțelegi de ce un model spune ce spune, cum se calculează provizioanele și capitalul, și ce înseamnă cu adevărat o probabilitate de default.

Cursul Matematică aplicată și Machine Learning în managementul riscului îți construiește o bază solidă, pas cu pas: de la spațiul de probabilitate și distribuții, la Expected Loss și Unexpected Loss, apoi la scoring (regresie logistică) și validare (discriminare, calibrare, stabilitate). Teorie cât trebuie, plus aplicații practice ca să legi conceptele de calcule reale și decizii de risc.

Este ideal dacă vrei să treci de la „folosesc modelul” la „înțeleg modelul”: pentru profesioniști din risc/finanțe, analiști, studenți sau oameni tehnici care vor o fundație riguroasă, dar aplicată.

Cursul face parte din traseul de învățare Risk Next-Gen, compus din: Inteligenta Artificiala in Afaceri → Analiză financiară și instrumente AI → Matematică aplicată și machine learning în managementul riscului.

Ce vei învăța la cursul Matematică aplicată și Machine Learning în managementul riscului:

• Să pui ordine în incertitudine: probabilități, variabile aleatoare, distribuții — explicate intuitiv, dar corect;
• Să traduci concepte în bani: Expected Loss și Unexpected Loss → provizioane, capital, scenarii;
• Să înțelegi scoringul „sub capotă”: probabilitate condiționată, regresie logistică, verosimilitate maximă;
• Să legi modelarea de practică: PD/LGD/EAD, interpretare și implicații în managementul riscului;
• Să verifici dacă modelul e „pe bune”: discriminare, calibrare, stabilitate (și ce faci când se schimbă populația);
• Să comunici și să explici deciziile modelului, cu logică matematică și argumente clare.

Curriculum (secțiuni și lecții)

Resurse utile și continuări recomandate

Aprofundează cu:
• Generative AI în Companii
• Machine Learning-noțiuni de baza

Pregateste-te pentru viitor:

• Finanțe Next-Gen – Learning Path
• Risk Next-Gen– 3 Pași spre Viitor

Standarde & referințe:

• BCBS 239 – Risk Data Aggregation
• IFRS 9 – Financial Instruments
• EBA – European Banking Authority