Descriere
🚀 Un parcurs pragmatic prin IRRBB, cu accent pe cum măsori și cum gestionezi riscul de rată în banking book: de la introducere și reglementări, la curbe de randament, EVE/NII, GAP/EaR/VaR, limite/hedging și, în final, aplicarea șocurilor și interpretarea impactului.
Obiectivul: să poți explica clar în ALCO/comitete “de ce acesta e riscul”, “de ce aici e limita” și “ce facem când se schimbă curba”.
⚠️ Important Cursul este orientat pe interpretare și decizie, nu pe memorare: vei învăța să legi măsurarea EVE/NII/GAP de limite, pârghii și decizii ALCO.
✨ Ce câștigi concret după curs
-
🧠
Înțelegi “mecanica” IRRBB — de ce aceeași mișcare a ratelor poate afecta diferit EVE și NII, orizont lung versus scurt. -
🧮
Stăpânești instrumentele de măsurare — curbe, bucketizare, GAP/EaR/VaR și logica interpretării. -
🧱
Știi să operaționalizezi — limite cu warning/breach, ownership, contribuții și pârghii standard, ALCO-ready. -
🪝
Poți construi o strategie de hedging — când ajustezi structural din bilanț și când folosești instrumente, cu atenție la basis/over-hedge. -
⚡
Interpretezi corect șocurile — paralel versus non-paralel, impact și trade-off EVE vs NII, cu mesaj clar pentru comitete.
Lecțiile sunt gândite ca “bibliotecă de lucru”: revii la ele când trebuie să explici impactul unui șoc, să setezi o limită sau să justifici un plan de hedging în ALCO.
📌 Structură & ritm
3 secțiuni, lecții ample de curs și quiz-uri scurte de verificare. Parcurgere recomandată: lecție → quiz.
🎓 Cui se adresează
-
📊
ALM / Treasury / Market Risk / IRRBB -
🏦
Finance / FP&A / Controlling bănci -
🧩
Risk & Analytics — pentru roluri care trebuie să explice în comitete
Dacă vrei doar definiții, nu e cursul potrivit. Dacă vrei să poți spune clar: “care e expunerea”, “care e impactul”, “ce limită pun”, “ce fac când se schimbă curba” — aici e traseul.
Dacă ești hands-on: fă quiz-ul imediat după lecție. Dacă ești în rol de decizie: revino la lecții când ai nevoie să explici impactul sau să argumentezi o limită/strategie în ALCO.